1884年俱乐部创建时只是一座简单的木板亚答建筑，1910年改建成具有都铎式风格的建筑，随後经历了多次的洪水灾害，直到1970年的一场火灾後才大肆动工修复。

　　红瓦尖顶丶黑木白墙的皇家雪兰莪俱乐部，是标准的都铎式（Tudor）建筑。早期这个俱乐部是为了服务英国及外国上流社群而成立，初期仅作为社交及板球俱乐部用途。後来俱乐部逐渐发展扩建，陆续增设了各种复合式娱乐设备，如餐饮丶酒吧丶各种球类运动丶健身房丶游泳池等。顶尖的硬体设备丶多元的娱乐项目，让各界的政商名流趋之若鹜。

　　值得一提的是，这家俱乐部里面有一家全马最老的酒吧Long Bar，里头展示了许多老照片，充满老英式怀旧风味。目前这家高级俱乐部只以会员为服务对象，普罗大众谢绝参观。